El flujo taker registra acciones completadas
Una compra taker se cruza con un ask y una venta taker con un bid. Agregar su nocional cotizado durante una ventana corta muestra qué dirección consumió más liquidez. Esta clasificación describe el comportamiento de la orden, no la ausencia de comprador o vendedor.
El flujo ejecutado ya es histórico cuando llega. Indica lo que acaba de suceder, no cuánta liquidez estará disponible para la siguiente orden.
El libro registra capacidad visible actual
La profundidad cercana indica cuánta cantidad límite visible habría que atravesar en el momento medido. Ayuda a explicar por qué el mismo nocional taker puede tener un impacto diferente en un libro grueso o delgado.
Las órdenes en reposo son reversibles antes de ejecutarse: pueden cancelarse o sustituirse. Además, la liquidez oculta no aparece en los datos Level 2 estándar.
Cuatro combinaciones, cuatro contextos
Compras taker fuertes con asks delgados describen demanda agresiva frente a poca resistencia cercana visible. Con asks profundos, una agresión similar encuentra más oferta anunciada. Los casos opuestos se aplican a ventas taker y profundidad bid.
Estas combinaciones son descriptivas. Un lado profundo puede desaparecer, reponerse o absorber flujo sin un gran cambio de precio. Por eso Market Tug nunca presenta la presión como pronóstico.
Por qué Market Tug combina 70/30
El modelo mp-v1.1.0 pondera el flujo ejecutado al 70% y el desequilibrio Level 2 cercano al 30%. Así mantiene la acción completada como componente principal sin perder el contexto de liquidez.
Estos pesos son parámetros versionados. No pueden cambiarse por preferencia visual: una revisión exige evidencia, fixtures, informe comparativo, ADR, nueva versión del modelo y aprobación del propietario.