Taker-поток фиксирует завершённое действие
Taker buy исполняется по ask, taker sell — по bid. Сумма quote notional по направлениям за короткое окно показывает, какая сторона забрала больше ликвидности. Это классификация поведения заявки, а не утверждение об отсутствии второй стороны сделки.
Исполненный поток становится историей сразу после получения. Он показывает только что произошедшее, но не объём ликвидности для следующей заявки.
Книга показывает текущую видимую ёмкость
Ближайшая глубина показывает, какой видимый лимитный объём пришлось бы пройти в момент измерения. Она объясняет, почему один и тот же taker-notional по-разному влияет на цену в толстой и тонкой книге.
Ожидающие заявки обратимы до исполнения: их можно отменить или заменить. Скрытая ликвидность в стандартном Level 2 не видна.
Четыре сочетания — четыре контекста
Сильные taker-покупки при тонких asks описывают агрессивный спрос и небольшое видимое сопротивление. При глубоких asks тот же спрос встречает больше заявленного предложения. Для taker-продаж и глубины bid действует зеркальная логика.
Это описания, а не прогнозы. Глубокая сторона может исчезнуть, пополниться или поглотить поток без большого движения цены, поэтому Market Tug не называет давление предсказанием.
Почему Market Tug использует 70/30
mp-v1.1.0 отдаёт 70% исполненному потоку и 30% ближайшему дисбалансу Level 2. Завершённое действие остаётся главным, но контекст ликвидности не теряется.
Эти веса относятся к версионируемой модели. Их нельзя менять как настройку дизайна: нужны доказательства, fixtures, сравнительный отчёт, ADR, новая версия и одобрение владельца.